PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGRAX с MTCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с MTCIX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Technology Fund (MTCIX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRAX или MTCIX.

Корреляция

Корреляция между MGRAX и MTCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и MTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
339.13%
171.73%
MGRAX
MTCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGRAX:

0.86

MTCIX:

0.06

Коэф-т Сортино

MGRAX:

1.23

MTCIX:

0.27

Коэф-т Омега

MGRAX:

1.17

MTCIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MGRAX:

0.78

MTCIX:

0.05

Коэф-т Мартина

MGRAX:

2.16

MTCIX:

0.13

Индекс Язвы

MGRAX:

6.20%

MTCIX:

12.65%

Дневная вол-ть

MGRAX:

15.61%

MTCIX:

30.19%

Макс. просадка

MGRAX:

-53.93%

MTCIX:

-81.20%

Текущая просадка

MGRAX:

-3.73%

MTCIX:

-22.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у MTCIX с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям MTCIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 10.02% соответственно.

MGRAX

С начала года

10.13%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

1.49%

1 год

10.93%

5 лет

8.35%

10 лет

5.86%

MTCIX

С начала года

-7.77%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-1.28%

5 лет

4.71%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGRAX и MTCIX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MTCIX в 0.88%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
График комиссии MGRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGRAX: 1.06%
MTCIX
MFS Technology Fund
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGRAX и MTCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGRAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGRAX c MTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Technology Fund (MTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGRAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGRAX: 0.86
MTCIX: 0.06
Коэффициент Сортино MGRAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGRAX: 1.23
MTCIX: 0.27
Коэффициент Омега MGRAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGRAX: 1.17
MTCIX: 1.04
Коэффициент Кальмара MGRAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGRAX: 0.78
MTCIX: 0.05
Коэффициент Мартина MGRAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MGRAX: 2.16
MTCIX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MTCIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и MTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.86
0.06
MGRAX
MTCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и MTCIX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MTCIX в 14.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGRAX
MFS International Growth Fund		1.20%1.32%1.19%0.86%0.73%0.56%0.94%0.98%0.69%1.01%1.00%3.58%
MTCIX
MFS Technology Fund		14.52%13.39%9.66%10.35%11.58%4.97%1.94%4.97%3.51%1.84%3.62%3.31%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и MTCIX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки MTCIX в -81.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MTCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.73%
-22.86%
MGRAX
MTCIX

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и MTCIX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 8.63%, в то время как у MFS Technology Fund (MTCIX) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.63%
17.45%
MGRAX
MTCIX