Сравнение MGRAX с MINIX
MGRAX (MFS International Growth Fund) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - MGRAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MGRAX returned 9.54%/yr vs 10.20%/yr for MINIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGRAX charges 1.06%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и MINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.20% соответственно.
MGRAX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.54%
MINIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам MGRAX и MINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 2.84% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 6.05% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MGRAX and MINIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.94 |
The correlation between MGRAX and MINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRAX vs. MINIX — Ранг доходности на риск
MGRAX
MINIX
Сравнение MGRAX c MINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | MINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.60 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.75 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и MINIX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRAX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -51.72% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.42% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -13.59% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -36.78% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -36.78% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.41% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.61% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.44% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и MINIX
MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеют волатильность 4.08% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRAX | MINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 4.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.04% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 13.86% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.62% | +0.11% |
Сравнение комиссий MGRAX и MINIX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и MINIX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MINIX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.20% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.33% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MGRAX and MINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MINIX has higher volatility (4.08%) compared to MGRAX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGRAX dropped -55.29% vs MINIX's -51.72%.
MINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRAX и MINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор