PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRAX с MFEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRAX (MFS International Growth Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - MGRAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MGRAX returned 9.54%/yr vs 17.52%/yr for MFEIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGRAX charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у MFEIX с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.52% соответственно.

MGRAX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.11%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.54%

MFEIX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
15.37%
3 года*
26.08%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRAX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		2.84%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
MFEIX
MFS Growth I		4.94%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between MGRAX and MFEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.63

The correlation between MGRAX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MDISXMGRAX с MGRVXMGRAX с VTMGXMGRAX с MHOIXMGRAX с VTRIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

MGRAX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.02

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

3.05

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и MFEIX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRAXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-72.24%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.30%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-23.24%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-36.11%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-36.11%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.60%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-23.73%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.31%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и MFEIX

MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с MFS Growth I (MFEIX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRAXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.87%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.30%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.88%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.91%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.24%

-5.51%

Сравнение комиссий MGRAX и MFEIX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и MFEIX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MFEIX в 14.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.29%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.20%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%

Часто задаваемые вопросы

MGRAX and MFEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRAX has higher volatility (4.08%) compared to MFEIX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MGRAX dropped -55.29% vs MFEIX's -72.24%.

MFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRAX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор