PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth I (MFEIX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		-3.56%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 15.88% соответственно.

MGRAX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
10.99%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.17%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MGRAX и MFEIX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MGRAX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.49

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.61

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

2.06

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между MGRAX и MFEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и MFEIX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.55%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и MFEIX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-72.24%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.30%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-36.11%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-36.11%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-14.14%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-23.85%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.14%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.53%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.97%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.65%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

21.85%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.93%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.20%

-5.54%