Сравнение MGQIX с SGMAX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGQIX returned -1.10%/yr vs 10.66%/yr for SGMAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 9.93%.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
SGMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 9.93% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
Correlation
The correlation between MGQIX and SGMAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between MGQIX and SGMAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
MGQIX
SGMAX
Сравнение MGQIX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.45 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.13 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 12.14 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и SGMAX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -31.27% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -5.88% | -31.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -11.57% | -36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -22.11% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -0.16% | -40.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.76% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 1.51% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и SGMAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.84% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 5.75% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 7.56% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 13.76% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 14.15% | +7.73% |
Сравнение комиссий MGQIX и SGMAX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и SGMAX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.23% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and SGMAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to SGMAX (1.84%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор