Сравнение MGQIX с PGVFX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.55%/yr vs 11.25%/yr for PGVFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям PGVFX по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.25% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.55%
PGVFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам MGQIX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -2.26% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.16% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between MGQIX and PGVFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MGQIX and PGVFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
MGQIX
PGVFX
Сравнение MGQIX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.54 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.12 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 14.87 | -16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и PGVFX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -68.09% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -8.76% | -28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -12.53% | -35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -27.58% | -20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -41.26% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -0.42% | -40.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -11.25% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.44% | 2.42% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и PGVFX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеют волатильность 3.80% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.98% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.68% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 12.47% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 13.90% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 15.62% | +6.25% |
Сравнение комиссий MGQIX и PGVFX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и PGVFX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.27% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and PGVFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGVFX has higher volatility (3.98%) compared to MGQIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор