Сравнение MGPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.53% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 6.26% против 22.46% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.26%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и UJPIX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
MGPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
MGPIX
UJPIX
Сравнение MGPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.63 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.83 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 12.62 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.55 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и UJPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и UJPIX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.31% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и UJPIX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -89.83% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -27.11% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -43.92% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -56.99% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -21.53% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -50.23% | +39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.22% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 7.82%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 20.55% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 37.99% | -24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 52.24% | -30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 41.25% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 41.55% | -20.36% |