Сравнение MGPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 22.57% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 5.90%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и TEPIX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
MGPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
MGPIX
TEPIX
Сравнение MGPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.21 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и TEPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и TEPIX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.42% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и TEPIX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -89.14% | +34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -24.64% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -84.97% | +41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -84.97% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -75.81% | +61.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -49.68% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 7.84% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 7.03%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 10.12% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 24.02% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 40.33% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 145.04% | -122.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 105.40% | -84.24% |