Сравнение MGPIX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 16.28% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -14.93% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -14.93%.
MGPIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 5.90%
MMGPX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -23.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- -19.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и MMGPX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
MGPIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
MGPIX
MMGPX
Сравнение MGPIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.38 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.02 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.05 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и MMGPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и MMGPX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MMGPX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.42% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и MMGPX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -87.45% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -27.79% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -86.09% | +42.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -74.10% | +59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -38.69% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.11% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и MMGPX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 7.03%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.90% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 21.47% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 31.90% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 45.71% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 39.03% | -17.87% |