PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOYX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции MGOYX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.70% соответственно.

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с CTIGXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с VLEQX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий MGOYX и USCRX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

MGOYX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.08

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.19

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между MGOYX и USCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и USCRX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и USCRX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOYXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-49.07%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.63%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-24.00%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-24.00%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.75%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-5.48%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.72%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и USCRX

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOYXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.39%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

6.81%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

10.79%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

11.51%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

11.05%

+12.18%