Сравнение MGOYX с EISMX
MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGOYX returned 11.67%/yr vs 10.01%/yr for EISMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGOYX charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности MGOYX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOYX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции MGOYX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.01% соответственно.
MGOYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.67%
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам MGOYX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 21.25% | 12.03% | 10.93% | 14.82% | -21.31% | 25.97% | 20.61% | 26.22% | -14.19% | 24.55% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between MGOYX and EISMX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between MGOYX and EISMX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOYX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
MGOYX
EISMX
Сравнение MGOYX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGOYX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.37 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | -0.69 | +14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGOYX и EISMX
Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOYX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -45.32% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -14.66% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -19.39% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -19.81% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -39.95% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -12.94% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.84% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 7.87% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOYX и EISMX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOYX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.49% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 11.61% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.58% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 17.15% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 18.84% | +4.42% |
Сравнение комиссий MGOYX и EISMX
MGOYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOYX и EISMX
Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности EISMX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
MGOYX Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | 12.68% | 15.37% | 15.72% | 4.54% | 12.23% | 25.13% | 18.63% | 60.72% | 49.01% | 19.34% | 12.76% | 10.52% |
Часто задаваемые вопросы
MGOYX and EISMX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOYX has higher volatility (5.41%) compared to EISMX (4.49%). In terms of maximum drawdown, MGOYX dropped -57.23% vs EISMX's -45.32%.
MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOYX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор