Сравнение MGOV с VCIT
MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. MGOV is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, MGOV returned 6.27% vs 6.06% for VCIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности MGOV и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.47%.
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам MGOV и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.59% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.47% | 9.34% | 3.20% | 5.95% |
Correlation
The correlation between MGOV and VCIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between MGOV and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOV vs. VCIT — Ранг доходности на риск
MGOV
VCIT
Сравнение MGOV c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGOV | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.06 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.62 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGOV и VCIT
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -20.56% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.96% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.07% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -3.15% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.92% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и VCIT
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.42% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 3.15% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.07% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.62% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.29% | -0.36% |
Сравнение комиссий MGOV и VCIT
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и VCIT
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VCIT в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
MGOV and VCIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.47%) compared to MGOV (1.42%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs VCIT's -20.56%.
On 1-year performance, MGOV leads with 6.27% vs 6.06% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.27% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.79% for VCIT.
MGOV is categorized as Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.03% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGOV и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор