PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOV с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGOV с TLH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. MGOV is actively managed, while TLH is passively managed. Over the past year, MGOV returned 6.09% vs 4.09% for TLH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for TLH.

Доходность

Сравнение доходности MGOV и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.

MGOV

1 день
0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLH

1 день
0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
4.09%
3 года*
0.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGOV и TLH

2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		0.34%8.54%1.55%4.56%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%6.01%

Correlation

The correlation between MGOV and TLH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between MGOV and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с MGOV:
MGOV с LGOVMGOV с VETZMGOV с TRSYMGOV с LDRTMGOV с BNDDMGOV с BILMGOV с FDL
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

MGOV vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOVTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.52

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.79

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.63

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

1.74

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOV vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TLH равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOVTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.52

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.28

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MGOV и TLH

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGOVTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-41.14%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-6.50%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-29.69%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-10.76%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.36%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и TLH

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.71%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGOVTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.43%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

5.49%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

8.01%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

12.69%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

11.19%

-5.24%

Сравнение комиссий MGOV и TLH

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и TLH

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TLH в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF		4.97%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.47%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MGOV and TLH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLH has higher volatility (2.43%) compared to MGOV (1.71%). In terms of maximum drawdown, MGOV dropped -6.11% vs TLH's -41.14%.

On 1-year performance, MGOV leads with 6.09% vs 4.09% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MGOV has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 6.09% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.

MGOV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.47% for TLH.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.15% for TLH.

MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGOV и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор