Сравнение MGOV с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
MGOV и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.39% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.41% | 5.50% | -6.44% | 6.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 0.41%.
MGOV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и SCHQ
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.
Доходность на риск
MGOV vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
MGOV
SCHQ
Сравнение MGOV c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.03 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.10 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.02 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.04 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.03 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.25 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и SCHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и SCHQ
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCHQ в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.95% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.71% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и SCHQ
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -46.13% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -8.46% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -36.28% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -26.09% | +24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.88% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и SCHQ
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.78%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.52% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 6.01% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 10.35% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 14.55% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 15.48% | -9.47% |