PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGOV с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGOV и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOV и SCHQ


2026 (YTD)202520242023
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
0.39%8.54%1.55%4.56%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
0.41%5.50%-6.44%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, MGOV показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 0.41%.


MGOV

1 день
0.18%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHQ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.26%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Government Opportunities ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий MGOV и SCHQ

MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.


Доходность на риск

MGOV vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGOV
Ранг доходности на риск MGOV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOV: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOV c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGOVSCHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.03

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.10

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.02

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

0.04

+3.87

MGOV vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOV и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGOVSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.03

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.25

+1.19

Корреляция

Корреляция между MGOV и SCHQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOV и SCHQ

Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCHQ в 4.71%


TTM2025202420232022202120202019
MGOV
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
4.95%4.95%5.05%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.71%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MGOV и SCHQ

Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и SCHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


MGOVSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-46.13%

+40.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-8.46%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-36.28%

+34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-26.09%

+24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

3.88%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOV и SCHQ

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.78%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGOVSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

3.52%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

6.01%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

10.35%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

14.55%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

15.48%

-9.47%