Сравнение MGOV с GGOV
MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGOV charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности MGOV и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGOV и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.34% | 4.30% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between MGOV and GGOV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGOV vs. GGOV — Ранг доходности на риск
MGOV
GGOV
Сравнение MGOV c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.14 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и GGOV
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGOV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -4.69% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.64% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.59% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGOV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 5.37% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.37% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 5.37% | +0.58% |
Сравнение комиссий MGOV и GGOV
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и GGOV
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.97% | 4.95% | 5.05% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
MGOV and GGOV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for GGOV.
MGOV is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for MGOV and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для MGOV и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор