PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIP с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIP с XHB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TripAdvisor, Inc. (TRIP) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIP или XHB.

Корреляция

Корреляция между TRIP и XHB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRIP и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TripAdvisor, Inc. (TRIP) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIP:

-0.35

XHB:

-0.35

Коэф-т Сортино

TRIP:

-0.75

XHB:

-0.24

Коэф-т Омега

TRIP:

0.88

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

TRIP:

-0.46

XHB:

-0.27

Коэф-т Мартина

TRIP:

-1.82

XHB:

-0.62

Индекс Язвы

TRIP:

22.58%

XHB:

13.16%

Дневная вол-ть

TRIP:

51.08%

XHB:

28.20%

Макс. просадка

TRIP:

-89.11%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

TRIP:

-84.67%

XHB:

-22.84%

Доходность по периодам

С начала года, TRIP показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции TRIP уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: -14.56% против 11.53% соответственно.

TRIP

С начала года

1.69%

1 месяц

31.29%

6 месяцев

-3.03%

1 год

-17.38%

5 лет

-2.10%

10 лет

-14.56%

XHB

С начала года

-7.46%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-9.68%

5 лет

21.95%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIP и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP
Ранг риск-скорректированной доходности TRIP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIP c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIP на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHB равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP и XHB

TRIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.79%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок TRIP и XHB

Максимальная просадка TRIP за все время составила -89.11%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP и XHB

TripAdvisor, Inc. (TRIP) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что TRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...