PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIP с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIP с XHB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRIP (TripAdvisor, Inc.) is a stock, while XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, TRIP returned -13.45%/yr vs 14.32%/yr for XHB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRIP и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TripAdvisor, Inc. (TRIP) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIP показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции TRIP уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: -13.45% против 14.32% соответственно.

TRIP

1 день
4.76%
1 месяц
28.77%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-3.35%
3 года*
-7.31%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
-13.45%

XHB

1 день
5.62%
1 месяц
14.43%
С начала года
11.33%
6 месяцев
9.38%
1 год
16.88%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIP и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIP
TripAdvisor, Inc.		-10.85%-1.42%-31.40%19.74%-34.04%-5.28%-5.27%-36.67%56.53%-25.68%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		11.33%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between TRIP and XHB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TripAdvisor, Inc.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с TRIP:
TRIP с MMYTTRIP с MGNXTRIP с CXDOTRIP с NPCETRIP с MCKTRIP с SPYTRIP с KKR
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

TRIP vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP
Ранг доходности на риск TRIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIP c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIPXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.59

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.13

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.78

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

1.59

-1.70

TRIP vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIP на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIP и XHB

Максимальная просадка TRIP за все время составила -90.57%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIPXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.57%

-81.61%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.72%

-21.71%

-30.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.65%

-30.53%

-37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-39.46%

-38.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.41%

-49.57%

-35.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.76%

-7.82%

-78.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.04%

-27.56%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

10.62%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP и XHB

TripAdvisor, Inc. (TRIP) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что TRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIPXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

9.98%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.09%

21.72%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

28.80%

+25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.66%

27.95%

+23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

27.54%

+24.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP и XHB

TRIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.57%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

TRIP and XHB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIP has higher volatility (13.97%) compared to XHB (9.98%). In terms of maximum drawdown, TRIP dropped -90.57% vs XHB's -81.61%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIP и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор