PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с VOLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Tema Electrification ETF (VOLT).

MGNR и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и VOLT

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%-7.82%
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 20.35%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий MGNR и VOLT

И MGNR, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
VOLT
Tema Electrification ETF

Доходность на риск

MGNR vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.93

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.60

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

6.40

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

19.96

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.17

+0.56

Корреляция

Корреляция между MGNR и VOLT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и VOLT

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VOLT в 0.38%

TTM20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и VOLT

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-23.40%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-10.00%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.52%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.56%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.21%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и VOLT

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 8.76% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.05%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

15.74%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

21.48%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

23.85%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

23.85%

+1.54%