Сравнение MGNR с SETM
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds. MGNR is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 132.48% for SETM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGNR показывает доходность 25.87%, а SETM немного ниже – 25.22%.
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 25.22% | 95.27% | -5.40% |
Correlation
The correlation between MGNR and SETM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MGNR and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. SETM — Ранг доходности на риск
MGNR
SETM
Сравнение MGNR c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 5.16 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | 15.96 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.58 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и SETM
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -42.81% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -25.85% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.76% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -14.25% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.33% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и SETM
Текущая волатильность для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) составляет 6.57%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что MGNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 13.68% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 34.54% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 44.74% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 36.56% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 36.56% | -11.55% |
Сравнение комиссий MGNR и SETM
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и SETM
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SETM в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.25% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and SETM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (13.68%) compared to MGNR (6.57%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs SETM's -42.81%.
On 1-year performance, SETM leads with 132.48% vs 74.30% for MGNR. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETM has performed better with a 132.48% return vs 74.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.07% for MGNR.
They also come from different issuers: American Beacon and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.65% for SETM.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор