Сравнение MGNR с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
MGNR и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MGNR и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGNR и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGNR и PSCE
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
MGNR vs. PSCE — Ранг доходности на риск
MGNR
PSCE
Сравнение MGNR c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.23 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.67 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.75 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | 5.85 | +15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.23 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | -0.09 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между MGNR и PSCE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и PSCE
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и PSCE
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGNR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -96.21% | +74.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -25.44% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -75.44% | +70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -58.66% | +54.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.60% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и PSCE
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGNR | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.36% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 18.75% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 35.63% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 38.13% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 43.44% | -18.05% |