PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGNR с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGNR и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и PSCE


2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
17.82%50.57%22.78%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon GLG Natural Resources ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий MGNR и PSCE

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

MGNR vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGNRPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.23

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.67

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

1.75

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

5.85

+15.63

MGNR vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGNRPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.23

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

-0.09

+1.82

Корреляция

Корреляция между MGNR и PSCE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и PSCE

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и PSCE

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


MGNRPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-96.21%

+74.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-25.44%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-75.44%

+70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-58.66%

+54.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.60%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и PSCE

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGNRPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

6.36%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

18.75%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

35.63%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

38.13%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

43.44%

-18.05%