Сравнение MGMT с TUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA).
MGMT и TUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и TUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.91% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у TUSA с доходностью 7.34%.
MGMT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и TUSA
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TUSA в 0.70%.
Доходность на риск
MGMT vs. TUSA — Ранг доходности на риск
MGMT
TUSA
Сравнение MGMT c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | TUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.96 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и TUSA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и TUSA
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TUSA в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и TUSA
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и TUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -56.53% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.63% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -23.35% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -3.75% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -9.92% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.91% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и TUSA
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.79% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 9.68% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 17.98% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.63% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.13% | -0.40% |