PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs 3.61%/yr for SIXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%5.35%

Correlation

The correlation between MGMT and SIXL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between MGMT and SIXL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGMT и SIXL

Секторы
MGMT
SIXL

Промышленность

23.1%
6.4%

Энергетика

15.7%
2.1%

Технологии

13.6%
2.4%

Сырьевые материалы

13.4%
2.2%

Финансовые услуги

11.1%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.8%

Здравоохранение

6.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
17.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Недвижимость

1.8%
13.6%

Коммунальные услуги

-

17.3%

Промышленность

MGMT
23.1%
SIXL
6.4%

Энергетика

MGMT
15.7%
SIXL
2.1%

Технологии

MGMT
13.6%
SIXL
2.4%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
SIXL
2.2%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
SIXL
15.2%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
SIXL
6.8%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
SIXL
14.5%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
SIXL
2.6%

Недвижимость

MGMT
1.8%
SIXL
13.6%

Коммунальные услуги

MGMT

-

SIXL
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

MGMT vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.53

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.80

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.78

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

2.16

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.53

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MGMT и SIXL

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-16.08%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.52%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-11.65%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-16.08%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-5.32%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.57%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.34%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и SIXL

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.49%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

6.64%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

9.53%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

12.14%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

12.55%

+7.02%

Сравнение комиссий MGMT и SIXL

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и SIXL

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and SIXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.17%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, MGMT leads with 7.20% vs 3.61% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGMT has performed better with a 7.20% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.31% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.47% for SIXL.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор