Сравнение MGMT с IBID
MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MGMT is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, MGMT returned 27.71% vs 3.92% for IBID. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MGMT и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
MGMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGMT и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 11.46% | 6.96% | 12.95% | 6.90% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between MGMT and IBID is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between MGMT and IBID shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGMT vs. IBID — Ранг доходности на риск
MGMT
IBID
Сравнение MGMT c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGMT | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 7.20 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 29.14 | -22.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGMT и IBID
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGMT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -1.28% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -0.55% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.55% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -0.22% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.13% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и IBID
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGMT | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.35% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 0.86% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 1.23% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 2.24% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 2.24% | +17.31% |
Сравнение комиссий MGMT и IBID
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и IBID
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.30% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGMT and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGMT has higher volatility (4.59%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, MGMT leads with 27.71% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGMT has performed better with a 27.71% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.30% for MGMT.
MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGMT и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор