PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MGMT returned 14.69%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-15.23%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between MGMT and FLDZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.87

The correlation between MGMT and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и FLDZ

Секторы
MGMT
FLDZ

Промышленность

23.1%
12.1%

Энергетика

15.7%
11.5%

Технологии

13.6%
3.4%

Сырьевые материалы

13.4%
1.6%

Финансовые услуги

11.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
14.8%

Здравоохранение

6.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.6%

Недвижимость

1.8%
8.3%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Промышленность

MGMT
23.1%
FLDZ
12.1%

Энергетика

MGMT
15.7%
FLDZ
11.5%

Технологии

MGMT
13.6%
FLDZ
3.4%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
FLDZ
1.6%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
FLDZ
14.8%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
FLDZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
FLDZ
4.8%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
FLDZ
4.6%

Недвижимость

MGMT
1.8%
FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

MGMT

-

FLDZ
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

MGMT vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.85

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.29

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.54

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

4.70

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.85

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MGMT и FLDZ

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-19.54%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.25%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-17.43%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.78%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.98%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.05%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и FLDZ

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.67%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.66%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

11.32%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.91%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.91%

+2.66%

Сравнение комиссий MGMT и FLDZ

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и FLDZ

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and FLDZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.17%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, MGMT leads with 14.69% vs 13.62% for FLDZ. On fees, FLDZ is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGMT has performed better with a 14.69% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLDZ is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.31% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and RiverNorth. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.77% for FLDZ.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор