PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с YFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с YFSNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs 7.19%/yr for YFSNX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и YFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 19.02%.

MGKQX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-18.30%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

YFSNX

1 день
0.68%
1 месяц
-4.24%
С начала года
19.02%
6 месяцев
20.21%
1 год
17.56%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и YFSNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-2.90%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		19.02%14.79%-0.47%16.48%-9.39%13.00%18.32%8.41%

Correlation

The correlation between MGKQX and YFSNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MGKQX and YFSNX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

AMG Yacktman Global Fund Class N

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX
Часто сравнивают с YFSNX:
YFSNX с VMNVXYFSNX с PGTIXYFSNX с GPGCXYFSNX с LVAGXYFSNX с BGLTXYFSNX с NBSSXYFSNX с JGYIX

Доходность на риск

MGKQX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
YFSNX
Ранг доходности на риск YFSNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKQXYFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.82

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.01

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.28

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

3.93

-5.19

MGKQX vs. YFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа YFSNX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и YFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и YFSNX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и YFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXYFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-35.14%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-14.09%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-14.29%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-25.26%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-7.11%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.94%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.69%

4.56%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и YFSNX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.60%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXYFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.29%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.26%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

22.05%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

15.61%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

16.32%

+7.44%

Сравнение комиссий MGKQX и YFSNX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и YFSNX

Ни MGKQX, ни YFSNX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%
YFSNX
AMG Yacktman Global Fund Class N		0.00%0.00%8.40%7.86%4.33%8.06%4.71%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and YFSNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSNX has higher volatility (7.29%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs YFSNX's -35.14%.

YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и YFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор