Сравнение MGKQX с YFSNX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.03%/yr vs 8.18%/yr for YFSNX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 21.44%.
MGKQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
YFSNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 21.44%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGKQX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.49% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 21.44% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 8.41% |
Correlation
The correlation between MGKQX and YFSNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between MGKQX and YFSNX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
MGKQX
YFSNX
Сравнение MGKQX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.26 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 3.73 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и YFSNX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -35.14% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -14.09% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -14.29% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -25.26% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -5.22% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.94% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 4.73% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и YFSNX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 4.73%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.00% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 15.64% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 22.27% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.69% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.33% | +7.37% |
Сравнение комиссий MGKQX и YFSNX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и YFSNX
Ни MGKQX, ни YFSNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and YFSNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.00%) compared to MGKQX (4.73%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор