PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с VEQT.TO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. MGK is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, MGK returned 14.95%/yr vs 10.40%/yr for VEQT.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MGK торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 8.67%.

MGK

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.41%
С начала года
5.33%
6 месяцев
4.41%
1 год
23.68%
3 года*
25.03%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.78%

VEQT.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.29%
1 год
26.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%25.23%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		8.67%26.13%15.22%19.55%-16.08%19.68%14.14%13.54%

Correlation

The correlation between MGK and VEQT.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between MGK and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и VEQT.TO

Секторы
MGK
VEQT.TO

Технологии

56.1%
20.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.8%

Здравоохранение

4.5%
6.6%

Финансовые услуги

4.5%
20.7%

Недвижимость

1.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Промышленность

1.1%
11.6%

Сырьевые материалы

0.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.5%

Энергетика

-

8.7%

Технологии

MGK
56.1%
VEQT.TO
20.3%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
VEQT.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
VEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

MGK
4.5%
VEQT.TO
6.6%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
VEQT.TO
20.7%

Недвижимость

MGK
1.3%
VEQT.TO
2.2%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
VEQT.TO
2.8%

Промышленность

MGK
1.1%
VEQT.TO
11.6%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
VEQT.TO
8.6%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
VEQT.TO
4.5%

Энергетика

MGK

-

VEQT.TO
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

MGK vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.07

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.81

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.95

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

12.89

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MGK и VEQT.TO

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-36.24%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-8.98%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-15.37%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-25.41%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.14%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.34%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.05%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VEQT.TO

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.21%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

10.21%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

12.81%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

14.39%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.97%

+4.95%

Сравнение комиссий MGK и VEQT.TO

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VEQT.TO

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGK and VEQT.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор