Сравнение MGINX с SEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и SEMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и SEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 5.90% против 6.76% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и SEMGX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.
Доходность на риск
MGINX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск
MGINX
SEMGX
Сравнение MGINX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | SEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.96 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 6.84 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.00 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и SEMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и SEMGX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SEMGX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и SEMGX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и SEMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -67.21% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -16.11% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -41.58% | +29.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -45.82% | +30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -13.51% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -25.38% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.82% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и SEMGX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 9.54% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 14.70% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 21.15% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 18.12% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.03% | -10.53% |