PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с MOJOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.97%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.11%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		17.35%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 17.35%.

MGINX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.20%
1 год
12.48%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.96%

MOJOX

1 день
1.81%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.35%
6 месяцев
22.29%
1 год
46.91%
3 года*
25.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG

Сравнение комиссий MGINX и MOJOX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.16

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.74

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.01

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

18.14

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между MGINX и MOJOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и MOJOX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности MOJOX в 22.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.24%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		22.86%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и MOJOX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-28.85%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.15%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-25.32%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-3.09%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-7.97%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.70%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и MOJOX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.34%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

8.83%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

16.34%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

22.41%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

17.30%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

15.98%

-8.47%