PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с MGHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с MGHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и MGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и MGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MGHYX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MGINX превзошли акции MGHYX по среднегодовой доходности: 5.90% против 5.07% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS Global High Income Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX

Сравнение комиссий MGINX и MGHYX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGINX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXMGHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.09

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.76

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.58

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.88

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

11.90

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. MGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGHYX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и MGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXMGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между MGINX и MGHYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и MGHYX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MGHYX в 7.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и MGHYX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и MGHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXMGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-53.47%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-2.93%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-15.93%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-21.84%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.55%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-24.27%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.71%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и MGHYX

DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXMGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.45%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

2.34%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

4.33%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

5.06%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

5.90%

+1.60%