Сравнение MGIAX с FAERX
MGIAX (MFS International Intrinsic Value Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGIAX returned 9.92%/yr vs 6.87%/yr for FAERX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGIAX charges 0.96%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции FAERX по среднегодовой доходности: 9.92% против 6.87% соответственно.
MGIAX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.92%
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам MGIAX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 5.92% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
Correlation
The correlation between MGIAX and FAERX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1995 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between MGIAX and FAERX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIAX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
MGIAX
FAERX
Сравнение MGIAX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.30 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.51 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.24 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и FAERX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIAX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -60.14% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.29% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -14.00% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -36.62% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -36.62% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.89% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -14.37% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.01% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и FAERX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIAX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.00% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 3.97% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 9.16% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.73% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.69% | -1.04% |
Сравнение комиссий MGIAX и FAERX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и FAERX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 7.82% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
MGIAX and FAERX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGIAX has higher volatility (4.08%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGIAX dropped -51.94% vs FAERX's -60.14%.
MGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGIAX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор