Сравнение FAERX с SWISX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 6.87%/yr vs 9.24%/yr for SWISX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и SWISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 6.87% против 9.24% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.87%
SWISX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам FAERX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
SWISX Schwab International Index Fund | 8.64% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Correlation
The correlation between FAERX and SWISX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between FAERX and SWISX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
FAERX
SWISX
Сравнение FAERX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAERX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.88 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.04 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAERX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.41 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FAERX и SWISX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и SWISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -60.65% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.39% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.68% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -29.42% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -33.83% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.30% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -14.81% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и SWISX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.60% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 12.37% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 15.18% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.29% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.88% | -0.19% |
Сравнение комиссий FAERX и SWISX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и SWISX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SWISX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.27% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and SWISX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.60%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs SWISX's -60.65%.
SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и SWISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор