PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с SCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 5.07% против 14.00% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX

Сравнение комиссий MGHYX и SCGSX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.

SCGSX
DWS Capital Growth Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.42

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.78

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.10

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.34

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

1.19

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.42

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между MGHYX и SCGSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и SCGSX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности SCGSX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и SCGSX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-50.63%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-18.09%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-35.81%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-35.81%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-14.81%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-12.85%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

5.25%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

7.00%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

12.53%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

21.37%

-17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

20.83%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

20.44%

-14.54%