PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 8.16% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий MGHYX и FOCIX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.88

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.25

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.10

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.45

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.88

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.79

-0.77

Корреляция

Корреляция между MGHYX и FOCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и FOCIX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и FOCIX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-18.78%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.32%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-12.36%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-18.61%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.35%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-4.81%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.84%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и FOCIX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.33%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

5.68%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

9.27%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

9.74%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

9.18%

-3.28%