Сравнение MGHYX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 7.06% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и CCLFX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
MGHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
MGHYX
CCLFX
Сравнение MGHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 8.00 | -5.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 16.02 | -13.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 5.88 | -4.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 16.71 | -13.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 101.37 | -89.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 8.00 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 5.15 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 4.53 | -4.51 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и CCLFX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и CCLFX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -3.91% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.38% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -2.25% | -13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.09% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -0.16% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.08% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и CCLFX
DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.23% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 0.65% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.97% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1.74% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.89% | +4.01% |