PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGHYX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и CCLFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGHYX
DWS Global High Income Fund
-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%7.06%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.


MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DWS Global High Income Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Сравнение комиссий MGHYX и CCLFX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.


Доходность на риск

MGHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGHYXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

8.00

-5.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

16.02

-13.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

5.88

-4.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

16.71

-13.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

101.37

-89.47

MGHYX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGHYXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

8.00

-5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

5.15

-4.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

4.53

-4.51

Корреляция

Корреляция между MGHYX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и CCLFX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%


TTM202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund
7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и CCLFX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и CCLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGHYXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-3.91%

-49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.38%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-2.25%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.09%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-0.16%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.08%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и CCLFX

DWS Global High Income Fund (MGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGHYXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.23%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

0.65%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

0.97%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

1.74%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

1.89%

+4.01%