PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям AAAZX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.74% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий MGHYX и AAAZX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.57

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.11

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.98

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

10.52

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AAAZX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.57

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.38

Корреляция

Корреляция между MGHYX и AAAZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и AAAZX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности AAAZX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и AAAZX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-40.45%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-8.36%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-22.52%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-29.44%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.29%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-6.67%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.80%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и AAAZX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.89%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

7.29%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

11.60%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

12.20%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

12.68%

-6.78%