PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.40% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MGHYX и AAAAX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.57

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.11

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.91

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

10.22

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.57

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между MGHYX и AAAAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и AAAAX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и AAAAX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-40.47%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.55%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-22.62%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-29.41%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.53%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-6.89%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.79%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и AAAAX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.27%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

7.26%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

11.62%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

12.19%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

12.66%

-6.76%