Сравнение MGGPX с LVAGX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGPX returned 12.94%/yr vs 11.73%/yr for LVAGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции LVAGX по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.73% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 12.94%
LVAGX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам MGGPX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.85% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.49% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between MGGPX and LVAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between MGGPX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MGGPX
LVAGX
Сравнение MGGPX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.68 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 25.27 | -25.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.70 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и LVAGX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -42.32% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -7.03% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -16.13% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -23.77% | -27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -42.32% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -0.60% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.02% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 1.85% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и LVAGX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.21% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 9.76% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 12.70% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 15.32% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.95% | +6.14% |
Сравнение комиссий MGGPX и LVAGX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и LVAGX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and LVAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (6.14%) compared to LVAGX (4.21%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор