PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.61% против 7.48% соответственно.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий MGGPX и CSUAX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

MGGPX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.63

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.17

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.36

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

10.32

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.63

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между MGGPX и CSUAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и CSUAX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и CSUAX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-52.20%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-7.98%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-20.45%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-35.05%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-4.38%

-21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-8.49%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

1.83%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и CSUAX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.26%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

6.89%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

11.48%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

12.89%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

14.89%

+8.06%