PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с BPGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGPX с BPGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and BPGSX (Boston Partners Global Sustainability Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MGGPX returned 15.43%/yr vs 18.27%/yr for BPGSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for BPGSX.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и BPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у BPGSX с доходностью 2.43%.

MGGPX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.79%
6 месяцев
-6.87%
1 год
-7.28%
3 года*
15.43%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.00%

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.91%
1 год
14.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGPX и BPGSX

2026 (YTD)2025202420232022
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		3.79%0.77%27.16%49.29%-34.60%
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%

Correlation

The correlation between MGGPX and BPGSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MGGPX and BPGSX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Boston Partners Global Sustainability Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с BGETXMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с BPSCXBPGSX с WPGTXBPGSX с BPAVXBPGSX с BPGIXBPGSX с BPIRXBPGSX с GLQ

Доходность на риск

MGGPX vs. BPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c BPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXBPGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.70

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.51

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.08

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.76

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. BPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BPGSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и BPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXBPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.70

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и BPGSX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки BPGSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и BPGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGPXBPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-22.19%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-5.17%

-23.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-12.20%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-0.51%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.04%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

1.20%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и BPGSX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGPXBPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.00%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

5.53%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

9.35%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

15.11%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

15.11%

+7.98%

Сравнение комиссий MGGPX и BPGSX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BPGSX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и BPGSX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

MGGPX and BPGSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGPX has higher volatility (6.13%) compared to BPGSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs BPGSX's -22.19%.

BPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGPX и BPGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор