Сравнение MGGPX с BPGSX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and BPGSX (Boston Partners Global Sustainability Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MGGPX returned 14.49%/yr vs 18.15%/yr for BPGSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for BPGSX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и BPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BPGSX с доходностью 2.43%.
MGGPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 13.48%
BPGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGGPX и BPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.36% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -31.47% |
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund | 2.43% | 32.86% | 9.62% | 16.44% | -5.69% |
Correlation
The correlation between MGGPX and BPGSX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between MGGPX and BPGSX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. BPGSX — Ранг доходности на риск
MGGPX
BPGSX
Сравнение MGGPX c BPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | BPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.74 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.39 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и BPGSX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки BPGSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и BPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | BPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -22.19% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -5.17% | -23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -12.20% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -0.51% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.00% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 1.20% | +12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и BPGSX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | BPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 0.00% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 4.92% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 9.11% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 15.03% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.03% | +8.20% |
Сравнение комиссий MGGPX и BPGSX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BPGSX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и BPGSX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund | 80.06% | 16.14% | 3.04% | 1.52% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and BPGSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (10.74%) compared to BPGSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs BPGSX's -22.19%.
BPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и BPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор