Сравнение MGGIX с LVAGX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 11.78%/yr for LVAGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции LVAGX по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.78% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
LVAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MGGIX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.37% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between MGGIX and LVAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between MGGIX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MGGIX
LVAGX
Сравнение MGGIX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.63 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 25.10 | -25.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.67 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.85 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и LVAGX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -42.32% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -7.03% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -16.13% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -23.77% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -42.32% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.70% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -7.02% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 1.85% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и LVAGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.32% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 9.77% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.70% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 15.32% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.95% | +6.09% |
Сравнение комиссий MGGIX и LVAGX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и LVAGX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and LVAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to LVAGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор