Сравнение MGGIX с LVAGX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.91%/yr vs 12.12%/yr for LVAGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 22.05%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции LVAGX по среднегодовой доходности: 13.91% против 12.12% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- -7.84%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 13.91%
LVAGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 22.05%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам MGGIX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.49% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 22.05% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between MGGIX and LVAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between MGGIX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
MGGIX
LVAGX
Сравнение MGGIX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.76 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 20.96 | -21.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и LVAGX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -42.32% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -7.03% | -20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -16.13% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -23.77% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -42.32% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -2.55% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -6.99% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 1.93% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и LVAGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.19% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 10.54% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 13.29% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 15.40% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.87% | +6.32% |
Сравнение комиссий MGGIX и LVAGX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и LVAGX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.23% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and LVAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (10.71%) compared to LVAGX (5.19%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор