Сравнение MGGIX с CSUAX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 7.27%/yr for CSUAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 13.62% против 7.27% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
CSUAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам MGGIX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.90% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between MGGIX and CSUAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MGGIX and CSUAX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
MGGIX
CSUAX
Сравнение MGGIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.39 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.68 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и CSUAX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -52.20% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -5.99% | -21.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -14.95% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -20.45% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -35.05% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.49% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.41% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 1.89% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и CSUAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.42% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 8.14% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 10.09% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 13.01% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 14.88% | +8.32% |
Сравнение комиссий MGGIX и CSUAX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и CSUAX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.57% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and CSUAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to CSUAX (3.42%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор