PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFIX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGFIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MGFIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGFIX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		-0.84%7.26%1.50%6.69%-13.17%-9.68%7.34%11.11%-1.82%6.78%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, MGFIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 1.44% против 11.08% соответственно.

MGFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.44%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с BCOIXMGFIX с MEQFXMGFIX с SSASXMGFIX с SSSFXMGFIX с AMFIXMGFIX с ARINX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий MGFIX и YAFFX

MGFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund

Доходность на риск

MGFIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFIXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.58

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.76

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.65

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.29

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFIXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.26

Корреляция

Корреляция между MGFIX и YAFFX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFIX и YAFFX

Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		3.65%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок MGFIX и YAFFX

Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGFIXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-43.80%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-17.08%

+13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-21.31%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-30.62%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-7.31%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-6.24%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.85%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFIX и YAFFX

Текущая волатильность для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) составляет 1.69%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGFIXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

8.00%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

21.56%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

22.92%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

17.86%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

16.40%

-11.17%