Сравнение MGFIX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MGFIX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGFIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | -0.84% | 7.26% | 1.50% | 6.69% | -13.17% | -9.68% | 7.34% | 11.11% | -1.82% | 6.78% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MGFIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям TGLMX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.52% соответственно.
MGFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.44%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGFIX и TGLMX
MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
MGFIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
MGFIX
TGLMX
Сравнение MGFIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.02 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.40 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MGFIX и TGLMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFIX и TGLMX
Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 3.65% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок MGFIX и TGLMX
Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGFIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -22.26% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.28% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -22.17% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -22.26% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -3.63% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.80% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFIX и TGLMX
AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.69% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGFIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.89% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.01% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.03% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.57% | -0.34% |