PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFIX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGFIX с TGLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, MGFIX returned 1.39%/yr vs 1.53%/yr for TGLMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGFIX charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.

Доходность

Сравнение доходности MGFIX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGFIX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям TGLMX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.53% соответственно.

MGFIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.52%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.39%

TGLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.29%
3 года*
4.76%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGFIX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		0.44%7.26%1.50%6.69%-13.17%-9.68%7.34%11.11%-1.82%6.78%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		1.25%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Correlation

The correlation between MGFIX and TGLMX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.72

Over the past year, MGFIX and TGLMX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с MEQFXMGFIX с BCOIXMGFIX с GUGAXMGFIX с SSSFXMGFIX с AMFIXMGFIX с LMSMX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYX

Доходность на риск

MGFIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFIXTGLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.64

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.48

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.74

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

8.29

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFIX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFIX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFIXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MGFIX и TGLMX

Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и TGLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGFIXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-22.26%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.63%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-8.56%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-22.17%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-22.26%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-2.72%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.80%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFIX и TGLMX

Текущая волатильность для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) составляет 1.36%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGFIXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.44%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.00%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

4.39%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

7.05%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

5.59%

-0.35%

Сравнение комиссий MGFIX и TGLMX

MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFIX и TGLMX

Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TGLMX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		4.07%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.74%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MGFIX and TGLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to MGFIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, MGFIX dropped -25.03% vs TGLMX's -22.26%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGFIX и TGLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор