Сравнение MGFAX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Global Fund (MGFAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
MGFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGFAX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGFAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | -10.06% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGFAX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGFAX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции UCEQX немного впереди с 10.39%.
MGFAX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 10.26%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGFAX и UCEQX
MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
MGFAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MGFAX
UCEQX
Сравнение MGFAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.99 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.95 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.45 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MGFAX и UCEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFAX и UCEQX
Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.54%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 48.54% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок MGFAX и UCEQX
Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -35.33% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -11.75% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -25.24% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -35.33% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -6.34% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -4.92% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.43% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFAX и UCEQX
MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGFAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.93% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.65% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 16.60% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 15.22% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 16.46% | +11.07% |