Сравнение MGEMX с LZEMX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 4.16%/yr vs 11.01%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и LZEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.01% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
LZEMX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам MGEMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 25.59% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between MGEMX and LZEMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1994 г. | 0.89 |
The correlation between MGEMX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
MGEMX
LZEMX
Сравнение MGEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.78 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.37 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 19.75 | -20.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 4.17 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.91 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и LZEMX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и LZEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -60.08% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -10.42% | -42.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -14.27% | -38.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -30.55% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -44.08% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -1.08% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -16.63% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 2.83% | +27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и LZEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 5.40% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 11.02% | +62.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 13.43% | +41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 14.33% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 16.39% | +8.32% |
Сравнение комиссий MGEMX и LZEMX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и LZEMX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.63% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and LZEMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs LZEMX's -60.08%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и LZEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор