PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEMX с LVAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MGEMX returned -5.10%/yr vs 15.79%/yr for LVAZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGEMX показывает доходность 35.97%, а LVAZX немного ниже – 35.48%.

MGEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
10.86%
С начала года
35.97%
6 месяцев
-30.76%
1 год
-18.87%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
4.16%

LVAZX

1 день
-0.76%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.48%
6 месяцев
39.79%
1 год
67.05%
3 года*
31.67%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		35.97%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%29.29%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		35.48%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%

Correlation

The correlation between MGEMX and LVAZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between MGEMX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с TEQLXMGEMX с LCSMXMGEMX с HLFMXMGEMX с FERGX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LVAGXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVVXLVAZX с LSVEXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX

Доходность на риск

MGEMX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXLVAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
4.34

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
5.37

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.82

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.02

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

23.63

-24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LVAZX равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXLVAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

4.34

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.92

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и LVAZX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и LVAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEMXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-37.87%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-11.44%

-41.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-15.02%

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-27.07%

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-0.76%

-31.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-6.78%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

2.91%

+26.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и LVAZX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEMXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

7.25%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.57%

13.58%

+59.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.95%

15.86%

+39.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

14.36%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

15.92%

+8.79%

Сравнение комиссий MGEMX и LVAZX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и LVAZX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		3.78%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MGEMX and LVAZX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to LVAZX (7.25%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs LVAZX's -37.87%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и LVAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор