PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с FPADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		5.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		4.53%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 1.65% против 7.97% соответственно.

MGEMX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.63%
6 месяцев
-45.01%
1 год
-31.94%
3 года*
-6.35%
5 лет*
-8.99%
10 лет*
1.65%

FPADX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.66%
1 год
33.95%
3 года*
16.23%
5 лет*
4.00%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с TEQLXMGEMX с FERGXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий MGEMX и FPADX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.92

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.52

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.61

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

10.26

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.92

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между MGEMX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и FPADX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.25%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и FPADX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-39.16%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-13.28%

-39.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-37.04%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-39.16%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.43%

-9.55%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-13.39%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.07%

3.38%

+21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и FPADX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.90%

13.65%

+59.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.64%

17.85%

+36.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

16.70%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.63%

+6.85%