Сравнение MGEMX с EITEX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 4.16%/yr vs 7.62%/yr for EITEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и EITEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.62% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
EITEX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам MGEMX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 12.27% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Correlation
The correlation between MGEMX and EITEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.91 |
The correlation between MGEMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
MGEMX
EITEX
Сравнение MGEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.54 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.23 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.88 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.69 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.56 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и EITEX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EITEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -61.70% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -9.88% | -42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -11.86% | -40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -25.99% | -26.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -43.10% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -0.84% | -31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -13.93% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 2.68% | +27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и EITEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.36% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 10.07% | +63.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 11.83% | +43.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 12.26% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 13.75% | +10.96% |
Сравнение комиссий MGEMX и EITEX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и EITEX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.25% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and EITEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to EITEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs EITEX's -61.70%.
EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и EITEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор