PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEMX с EITEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 3.96%/yr vs 7.52%/yr for EITEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 29.77%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 3.96% против 7.52% соответственно.

MGEMX

1 день
-5.84%
1 месяц
2.24%
С начала года
29.77%
6 месяцев
31.55%
1 год
-24.65%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
3.96%

EITEX

1 день
-2.68%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.77%
1 год
25.24%
3 года*
15.68%
5 лет*
6.30%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		29.77%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		9.00%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Correlation

The correlation between MGEMX and EITEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.91

The correlation between MGEMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с HLFMXMGEMX с TEQLXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DFESXEITEX с MADCX

Доходность на риск

MGEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEMXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.17

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.90

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.84

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.16

-10.90

MGEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и EITEX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-61.70%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-9.88%

-42.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-11.86%

-40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-25.58%

-26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-43.10%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-3.73%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-13.91%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

2.75%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и EITEX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

6.04%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

11.41%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.22%

12.91%

+43.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

12.48%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

13.75%

+11.19%

Сравнение комиссий MGEMX и EITEX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и EITEX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.38%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MGEMX and EITEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (13.39%) compared to EITEX (6.04%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs EITEX's -61.70%.

EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор