PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 4.16% против 7.62% соответственно.


MGEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
10.86%
С начала года
35.97%
6 месяцев
-30.76%
1 год
-18.87%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
4.16%

EITEX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
13.28%
1 год
31.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и EITEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
35.97%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
12.27%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Correlation

The correlation between MGEMX and EITEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.91

The correlation between MGEMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина

EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGEMXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.23

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

11.88

-12.48

MGEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.69

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и EITEX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EITEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-61.70%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-9.88%

-42.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-11.86%

-40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-25.99%

-26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-43.10%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-0.84%

-31.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-13.93%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

2.68%

+27.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и EITEX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.36%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.57%

10.07%

+63.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.95%

11.83%

+43.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

12.26%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

13.75%

+10.96%

Сравнение комиссий MGEMX и EITEX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и EITEX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
4.25%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы


MGEMX and EITEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to EITEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs EITEX's -61.70%.

EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор