PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEMX с EITEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and EITEX (Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.90%/yr vs 6.82%/yr for EITEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for EITEX.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 2.90% против 6.82% соответственно.

MGEMX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
19.92%
С начала года
26.50%
1 год
-27.72%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
2.90%

EITEX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
4.48%
С начала года
9.51%
1 год
22.46%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.90%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		26.50%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		9.51%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Correlation

The correlation between MGEMX and EITEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.91

The correlation between MGEMX and EITEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с HLFMXMGEMX с COBYXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMXMGEMX с TEQLX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DFESXEITEX с DEMIXEITEX с GMOEX

Доходность на риск

MGEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEMXEITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.74

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.36

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.30

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

7.83

-8.68

MGEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и EITEX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-61.70%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-9.88%

-42.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-11.86%

-40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-25.58%

-26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-43.10%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-3.27%

-33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-13.88%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.14%

2.89%

+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и EITEX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

4.69%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

11.65%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

13.02%

+43.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

12.52%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

13.72%

+11.31%

Сравнение комиссий MGEMX и EITEX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и EITEX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.36%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MGEMX and EITEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (11.54%) compared to EITEX (4.69%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs EITEX's -61.70%.

EITEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и EITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор