PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		3.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 6.92% соответственно.

MGEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
3.63%
6 месяцев
-45.69%
1 год
-33.16%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
1.46%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с TEQLXMGEMX с FERGXMGEMX с COBYXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий MGEMX и EFEIX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

MGEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.20

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.62

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.24

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

4.25

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.20

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.01

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между MGEMX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и EFEIX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и EFEIX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-40.50%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-11.62%

-40.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-20.83%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

-40.50%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.42%

-9.90%

-38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-12.38%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

3.38%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и EFEIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.55%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.88%

8.95%

+63.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

12.38%

+42.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

9.72%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

10.94%

+13.54%