PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGEMX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 18.81%.


MGEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
10.86%
С начала года
35.97%
6 месяцев
-30.76%
1 год
-18.87%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
4.16%

BADEX

1 день
-0.85%
1 месяц
6.30%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.14%
1 год
26.69%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и BADEX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
35.97%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%2.52%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
18.81%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Correlation

The correlation between MGEMX and BADEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between MGEMX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина

BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGEMXBADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.11

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

12.26

-12.86

MGEMX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BADEX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGEMXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.65

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и BADEX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и BADEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGEMXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-21.86%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-8.89%

-43.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-10.29%

-42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-21.86%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-0.85%

-31.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-5.62%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

2.25%

+27.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и BADEX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGEMXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.37%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.57%

9.02%

+64.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.95%

10.41%

+44.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

10.23%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

10.38%

+14.33%

Сравнение комиссий MGEMX и BADEX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и BADEX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
6.33%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы


MGEMX and BADEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to BADEX (4.37%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs BADEX's -21.86%.

BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и BADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор