Сравнение MGEMX с BADEX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and BADEX (BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MGEMX returned -5.10%/yr vs 7.19%/yr for BADEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for BADEX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и BADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 18.81%.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
BADEX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 2.52% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 18.81% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Correlation
The correlation between MGEMX and BADEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between MGEMX and BADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
MGEMX
BADEX
Сравнение MGEMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.54 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.11 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 12.26 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.65 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.71 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и BADEX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и BADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -21.86% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -8.89% | -43.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -10.29% | -42.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -21.86% | -30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -0.85% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -5.62% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 2.25% | +27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и BADEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.37% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 9.02% | +64.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 10.41% | +44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 10.23% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 10.38% | +14.33% |
Сравнение комиссий MGEMX и BADEX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и BADEX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 6.33% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and BADEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to BADEX (4.37%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs BADEX's -21.86%.
BADEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и BADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор