Сравнение MGDIX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.91% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и SIFAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
MGDIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
SIFAX
Сравнение MGDIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.03 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.86 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.49 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.92 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.03 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и SIFAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и SIFAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -23.62% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -3.07% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -8.32% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -14.69% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -0.35% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.65% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.25% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и SIFAX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.04% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 3.93% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 5.30% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 5.50% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 5.16% | +8.93% |