Сравнение MGC с BUFH
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGC charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности MGC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
MGC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 16.36%
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.80% | 14.28% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MGC and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
MGC
BUFH
Сравнение MGC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.91 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок MGC и BUFH
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -1.53% | -50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.05% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.18% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 2.37% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 2.37% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 2.37% | +15.84% |
Сравнение комиссий MGC и BUFH
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и BUFH
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGC and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFH.
MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для MGC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор